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OFIN 2345 - instruments et techniques de marchés - apprentissage

Type d'enseignement : Séminaire

Semestre : Printemps 2017-2018

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : français

Pré-requis

Connaissances mathématiques de base. Compréhension des grands enjeux macro-économiques.

Descriptif du cours

Ce cours présente l'ensemble des classes d'actifs utilisées dans la gestion financières (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés) et des stratégies mises en œuvre (gestion classique, gestion alternative, multigestion altrenative, gestion ISR, gestion Sharia compliant). Chacun des classes d'actifs fait l'objet d'une mise en perspective en fonction de conditions de marchés dans le cadre de la théorie du portefeuille ainsi que d'une démarche d'allocation d'actifs. Le cours est illustré de cas concret afin de permettre aux étudiants la prise en charge opérationnelle des concepts techniques, tout en développant un esprit critique notamment au regard des risques associés. Le cours est rédigé, les modules sont envoyés par email aux étudiants.

Enseignants

GAUTHIER, Germain J. (Vinci Construction, Directeur des Financements Structurés pour l'international)

Format pédagogique

Module électif obligatoire de 12 séances de 2h (24h).

Mode de validation

Ce module est validé 4 crédits en contrôle continu.

Charge de travail

Participation active de la part des étudiants est attendue.

Lectures principales demandées

  • Markowitz, Harry, Portfolio selection: efficient diversification of investments, Edition John Wiley & Sons
  • Hagstrom, Robert G., Jr., The warren buffett way: investment strategies of the world.s greatest investor, Edition John Wiley & Sons
  • Sherden, William A., The fortune sellers. the big business of buying and selling predictions, Edition John Wiley & Sons
  • Kahneman, Daniel, and Amos Tversky, Prospect theory: an analysis of decision under risk, Edition Econometrica
  • Luskin, Donald L., Portfolio insurance: a guide to dynamic hedging, Edition Wiley

Lectures complémentaires demandées

  • Viviani: GESTION DE PORTEFEUILLE, Edition DUNOD
  • Sherer B : PORTFOLIO CONSTRUCTION AND RISK BUDGETING, Edition Risk Book
  • John Hull : OPTIONS FUTURES ET AUTRES ACTIFS DERIVES, 5ème éditions
  • Ineichen, Alexander M. (2003a) : ABSOLUTE RETURNS, RISK AND OPPORTUNITIES OF HEDGE FUND INVESTING, Edition John Wiley & Sons.
  • ELTON E, M GRUBER S BROWN W GOETZMANN : MODERN PORTFOLIO THEORY AND INVESTMENT ANALYSIS, 2003, 6ème editions
  • Noel AMEC, Sebastien BONNET, Gautier HENRY, Lionnel Martellini, Axel Weytens : LA GESTION ALTERNATIVE, Editions Economica 2004
  • Sherer B et D Martin : INTRODUCTION TO MODERN PORTFOLIO OPTIMISATION, Edition Springer